“银监会修订办法 完整银行流动性风险监测体系”

银监会6日发布《商业银行流动性风险管理办法(修订意见征集稿)》，修订引进三个量化指标，进一步完善流动性风险监测体系，细化流动性风险管理相关要求。 修订后的《办法》将于年3月1日起生效。

《办法》新引入了三个量化指标:净稳定资金比例、高质量流动性资产充足率和流动性匹配率，前两个分别适用于资产规模在2000亿元以上和以下的商业银行，第三个适用于所有商业银行。 方法进一步完善流动性风险监测体系，合理优化部分监测指标的计算方法，强调其在风险管理和监管中的运用。 另外，《办法》细化了流动性风险管理相关要求，如白天流动性风险管理、融资管理等。

银监会相关负责人表示，高质量流动性资产充足率比流动性覆盖率简单、明确，该指标值越高，证明银行高质量流动性资产储备越充足，防范流动性风险的能力越强。 流动性匹配率可以比较有效地识别出失配风险较大的银行。

《办法》还根据新监管指标的不同优势，合理设定了过渡期。 对于新增的高质量流动性资产填充率和流动性匹配率两个指标，分别设定的完成期为年末和2019年末。 银行熟知的净稳定资金比例没有设立过渡期。 对于资产规模增至2000亿元的银行，《办法》又给予宽限期，次月突破后仍可采用原监管指标，后适用新监管指标。

“随着国内、国际经济形势的变化，金融市场出现了许多新的优势。 银监会补充和完善原有办法，对商业银行更好地加强流动性管理，维护银行体系稳定具有重要意义。 ”。 光大银行风险管理部总经理高志兵告诉记者，《办法》设立过渡期后，商业银行可以按照监管要求改进流动性风险管理的体系和技术做法，通过积极的资产负债管理，满足监管要求。

工商银行资产负债管理部的赵传新对记者说:“工商银行一直采取稳健审慎的流动性管理战略。 进一步，我们将按照监管要求，不断完善流动性风险管理机制，统一做好集体流动性风险的管理，集体流动性安全稳健。 ”。